1. 竞赛题目

问题E：财产险和意外险的可持续性

极端天气事件正在成为业主和保险公司的危机。“近年来，全球已经因 1,000 多起极端天气事件遭受了超过 1 万亿美元的损失”。[1] 2022 年，保险行业“自然灾害索赔额比 30 年平均水平增加了 115%”。[1] 预计情况会变得更糟，因为洪水、飓风、气旋、干旱和野火等恶劣天气相关事件造成的损失可能会增加。保险费正在迅速上涨，预计到 2040 年，气候变化将推动保险费增长 30-60%。[1]

随着保险公司改变承保方式和承保范围，财产保险不仅变得更加昂贵，而且越来越难找到。影响财产保险保费的天气相关事件因地而异。此外，全球保险保障缺口平均为 57%，并且还在不断扩大。[2] 这凸显了该行业的困境——保险公司面临盈利危机，房主则无力承担保险费用。

中国保险公司 (ICM) 的灾难性事故建模师对财产保险行业的可持续性很感兴趣。随着气候变化增加了更恶劣天气和自然灾害发生的可能性，ICM 希望确定如何最好地安排财产保险，以便系统能够弹性地支付未来索赔的成本，同时确保保险公司的长期健康。如果保险公司在太多情况下都不愿意签发保单，它们就会因为客户太少而破产。相反，如果他们签发的保单风险太大，他们可能会支付过多的索赔。保险公司应该在什么条件下签发保单？他们应该在什么时候选择承担这种风险？财产所有者可以做些什么来影响这个决定？为保险公司开发一个模型，以确定他们是否应该在极端天气事件不断增加的地区签发保单。使用在不同大陆经历极端天气事件的两个地区来演示您的模型。